Cốt truyện Cold Zero

Trò chơi mở đầu bằng một đoạn phim ngắn: rất nhiều cảnh sát bao vây tòa nhà có con tin đang bị uy hiếp bởi một tên tội phạm. Máy quay đột ngột chuyển hướng sang nóc tòa nhà đối diện nơi có một bóng đen cầm súng bắn tỉa thuộc lực lượng đặc nhiệm đang chú tâm quan sát ống ngắm. Trong lúc ở bên dưới, viên chỉ huy yêu cầu tất cả không được bắn thì tay bắn tỉa kia bắt kịp mục tiêu và xin lệnh bắn. Chợt tiếng súng vang lên. Nhân vật chính John Mc Affrey chính là tay bắn tỉa trong đoạn phim. Và phát súng oan nghiệt đó khiến anh bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát để rồi phải kiếm sống bằng nghề thám tử tư. Do cạn kiệt tài chính, John phải thuê văn phòng ở khu phố rất tồi tàn thuộc ngoại ô và chỉ có duy nhất một cô thư ký tên Jane. Để có tiền nhằm trang trải nợ nần, không ít lần, John phải làm việc cho Don, một tên trùm khét tiếng trong giới Mafia. Rắc rối bắt đầu phát sinh từ đây khi John bị cuốn vào cuộc chiến dữ dội giữa các băng Đảng và các tổ chức của chính phủ.[2]